Qual índice indica concentração alta?
Não há corte universal; objetivo, universo, taxonomia e riscos precisam acompanhar o número.
Calculadora de concentração setorial
Peso do maior setor e índice de concentração. Simule com premissas editáveis e entenda o que realmente influencia o resultado.
Entenda antes de decidir
Risco não desaparece porque o cenário parece favorável
Use o resultado para enxergar concentração, queda e recuperação. Retornos hipotéticos não eliminam perdas possíveis.
O que esta calculadora calcula
Calcular o peso do maior entre três setores hipotéticos e um índice de concentração pela soma dos quadrados dos pesos. A ferramenta serve como triagem para investigar dependência setorial, sem classificar ativos, abrir ETFs ou importar carteira real.
Fórmula e premissas
Peso de cada setor = valor do setor ÷ total. Maior setor = maior peso. Índice de concentração = soma dos pesos ao quadrado × 10.000. Três setores iguais produzem aproximadamente 3.333 pontos; a concentração aumenta quando um peso domina.
Significado dos campos
- Setores 1 a 3
- Valores hipotéticos classificados com a mesma taxonomia e data-base.
- Total
- Soma automática das três entradas usada para calcular pesos.
Como interpretar os resultados
O maior peso mostra qual bloco domina as entradas; o índice resume sua distribuição. O número não define limite adequado e não captura setores internos de ETFs, receitas diversificadas, moeda, emissor, duration, liquidez ou correlação. Faça uma segunda leitura por fatores de risco.
Exemplo hipotético
Três setores hipotéticos de R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil produzem pesos de 50%, 30% e 20% e índice de 3.800 pontos. Se um ETF incluído no primeiro bloco também tiver empresas dos outros setores, abra a composição e mantenha uma classificação consistente.
Limitações da simulação
- Aceita somente três blocos.
- Não classifica empresas ou fundos.
- Não abre exposições indiretas de ETFs.
- Não mede correlação, volatilidade ou perda máxima.
- Não considera emissor, país, moeda, prazo ou liquidez.
- Não recomenda limite nem rebalanceamento.
Erros comuns
Misturar taxonomias
Use a mesma definição de setor em todas as entradas.
Contar ETF e componentes
Escolha visão por veículo ou por transparência, sem duplicar patrimônio.
Ignorar data-base
Composições e pesos mudam.
Tratar índice como nota
A medida descreve a distribuição e não aprova a carteira.
Confundir setor e fator
Setores diferentes podem responder ao mesmo choque.
Concluir por três valores
Outras exposições e riscos ficam fora.
Entenda sua simulação
Perguntas frequentes
Respostas para calcular com mais clareza.
ETF entra em qual setor?
Abra a composição quando a análise for por transparência e distribua os pesos sem contar a cota novamente.
Setor e fator são iguais?
Não. Setor é uma classificação; empresas de setores distintos podem compartilhar fatores.
A ferramenta usa dados de mercado?
Não. Usa somente valores hipotéticos informados.
O resultado manda rebalancear?
Não. Ele apenas descreve a distribuição das três entradas.
Posso comparar duas carteiras?
Sim, se data, taxonomia, moeda e método forem equivalentes.
Fontes e metodologia
Conteúdo e fórmula revisados pela Equipe Editorial INVEST1000. Condições reais devem ser confirmadas na documentação do produto e nas fontes oficiais.
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Glossário
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Ficha editorial
Produção e revisão: Equipe Editorial INVEST1000 · Atualizado em: 10/09/2026.
Próximo passo
Aprofunde o cenário antes de decidir
Compare o resultado com as explicações do artigo e do glossário e altere uma premissa por vez para entender o que realmente influencia a conta.
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