Calculadora de volatilidade anualizada

O que esta calculadora calcula

Converter uma volatilidade mensal hipotética em uma aproximação anual pela raiz de 12. A ferramenta explica unidade e premissa, sem receber série, extrato, cotação ou dado de mercado. Ela não calcula a volatilidade de uma carteira a partir de pesos, correlações ou covariâncias.

Fórmula e premissas

Volatilidade anualizada = volatilidade mensal × √12. A conversão pressupõe uma simplificação estatística; não calcula desvio-padrão, não identifica a frequência real dos dados e não prevê oscilações futuras.

Significado dos campos

Volatilidade mensal

Percentual mensal já calculado ou assumido para estudo. Digite 3 para representar 3%, não 0,03.

Como interpretar os resultados

O resultado é a unidade anual equivalente pela fórmula informada. Não é retorno anual, perda máxima nem volatilidade agregada por matriz. Para uma carteira, pesos, volatilidades individuais e covariâncias compatíveis precisam entrar em outra fórmula.

Exemplo hipotético

Com volatilidade mensal hipotética de 3%, a conta é 3% × √12, resultando em aproximadamente 10,39% ao ano. O cenário não afirma que cada mês oscilará 3% nem que o próximo ano terá essa dispersão.

Limitações da simulação

• Recebe apenas uma hipótese mensal; não calcula volatilidade de uma série.
• Não anualiza retorno nem taxa de referência.
• Não valida se os dados obedecem às premissas da raiz de 12.
• Não captura drawdown, duração de recuperação, crédito ou liquidez.
• Não utiliza cotações, índices ou carteira real.

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